ОЦЕНКА РИСКА В ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
ОЦЕНКА РИСКА В ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
Аннотация
Код статьи
S042473880000616-6-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Страницы
99-116
Аннотация

Рассматривается линейная стохастическая экономическая система управления с квадратичным целевым функционалом, учитывающим отрицательные временные предпочтения агентов, которые выражаются с помощью возрастающей дисконтирующей функции. Для этой системы формулируется понятие оптимальности в среднем на бесконечном интервале времени. Для найденного оптимального в среднем управления оценивается риск от его применения. В качестве приложений полученных результатов рассматривается одна модель экологической экономики.

Ключевые слова
линейная стохастическая система, отрицательные временные предпочтения, бесконечный горизонт планирования, риск
Классификатор
Дата публикации
01.06.2013
Всего подписок
1
Всего просмотров
930
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать Скачать pdf
1

Библиография



Дополнительные источники и материалы

Белкина T.A., Кабанов Ю.М., Пресман Э.Л. (2003). О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора // Теория вероятностей и ее применения. Т. 48. № 4.

Белкина T.A., Паламарчук Е.С. (2013). О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. № 4.

Квакернаак X., Сиван P. (1977). Линейные оптимальные системы управления. М.: Наука.

Паламарчук Е.С. (2010). Управление процессом сходимости цены к равновесному значению при наличии случайных факторов. В сборнике: “Анализ и моделирование экономических процессов”. Вып. 7. М.: ЦЭМИ.

Шоломицкий А.Г. (2005). Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М: Издательский дом ГУ ВШЭ.

Barokas G. (2012). Selves Indifference, Bounded Irrationality, and The Elicitation of Time Preferences. Working paper. Tel-Aviv: The Foerder Institute for Economic Research.

Bell M., Hobbs B.F., Ellis H. (2003). The Use of Multi-Criteria Decision-Making Methods in the Integrated

Assessment of Climate Change: Implications for IA Practitioners // Socio-Econ. Planning Sciences. Vol. 37. Issue 4.

Berndsen M., Pligt J. van der (2001). Time is on my Side: Optimism in Intertemporal Choice // Acta Psychologica. Vol. 108. Issue 2.

Bosch P., Dave R. et al. (eds.) (2007). Climate Change 2007 – Mitigation of Climate Change. Working Group III contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. N.Y.: Cambridge University Press.

Brougham R.R., John R.S. (2007). Age Differences in Preventive Health Decisions in Motivation of Health Behavior. N.Y.: Nova Science Publishers, Inc.

Carlson D.A., Haurie H., Leizarowitz A. (1991). Infi nite Horizon Optimal Control: Deterministic and Stochastic Systems. N.Y.: Springer.

Fishburn P., Edwards W. (1997). Discount-Neutral Utility Model for Denumerable Time Streams // Theory and Decision. Vol. 43. No 2.

Fishburn P.C., Rubinstein A. (1982). Time Preference // International Econ. Rev. Vol. 23. No 3.

Griffi n J.M. (ed.) (2003). Global Climate Change: The Science, Economics and Politics. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Gueant O. (2009). Mean Field Games and Applications to Economics. Ph.D. Thesis. Paris: Universite ParisDauphine.

Hasselmann K. (2001). Optimizing Long-Term Climate Management in Global Biogeochemical Cycles in the Climate System. San Diego: Academic Press.

Holt C.C. (1962). Linear Decision Rules for Economic Stabilization and Growth // The Quarterly J. of Econ. Vol. 76. No 1.

Islam S.M.N. (2005). Intertemporal and Environmental and Ecological Economics: Mathematical Modelling of Growth and Sustainability in Dimensions of Environmental and Ecological Economics. Himayatnagar: Universities Press (India) Private Limited.

Karp L. (2005). Global Warming and Hyperbolic Discounting // J. of Public Econ. Vol. 89. Issues 2–3.

Karp L., Zhang J. (2006). Regulation with Anticipated Learning about Environmental Damages // J. of

Environmental Econ. and Management. Vol. 51. Issues 3.

Koopmans T.C. (1960). Stationary Ordinal Utility and Impatience // Econometrica. Vol. 28. Issue 2.

Kothari D.R., Dhillon J.S. (2011). Power System Optimization. New Delhi: Prentice-Hall of India.

Lanza A., Sammarco G. (1993). Environmental and Economic Effects of the European Tax: the Italian Case in The European Carbon Tax: An Economic Assessment. Norwell: Kluwer Academic Publishers.

Leizarowitz A. (1988). Controlled Diffusion Processes on Infi nite Horizon with the Overtaking Criterion // Applied Mathematics Optimization. Vol. 17. No 1.

Loewenstein G., Prelec D. (1991). Negative Time Preference // American Econ. Rev. Vol. 81. Issue 2.

Loewenstein G., Prelec D. (1992). Anomalies in Intertemporal Choice: Evidence and an Interpretation // The Quarterly J. of Econ. Vol. 107. No 2.

McCaffery E.J., Slemrod J. (eds.) (2006). Behavioral Public Finance. N.Y.: Russell Sage Foundation.

Mitra T. (1981). Some Results on the Optimal Depletion of Exhaustible Resources Under Negative Discounting // Rev. of Econ. Studies. Vol. 48. No 3.

Moore M.A., Boardman A.E. et al. (2004). Just Give Me a Number! Practical Values for the Social Discount Rate // J. of Policy Analysis and Management. Vol. 23. Issue 4.

Newell R.G., Pizer W.A. (2003). Discounting the Distant Future: How Much Do Uncertain Rates Increase Valuations? // J. of Environmental Econ. and Management. Vol. 46. Issue 1.

Ramsey F.P. (1928). A Mathematical Theory of Saving // The Econ. J. Vol. 38. No 152.

Sengupta J.K. (1970). Optimal Stabilization Policy with a Quadratic Criterion Function // The Rev. of Econ. Studies. Vol. 37. No 1.

Stettner L. (1989). On Some Stopping and Impulsive Control Problems with a General Discount Rate Criteria // Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences. Probability and Mathematical Statistics. Vol. 10. Fasc. 2.

Thaler R. (1981). Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency // Economics Letters. Vol. 8. Issue 3.

Turnovsky S.J. (1977). Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Veinott A.F. Jr. (1969). Discrete Dynamic Programming with Sensitive Discount Optimality Criteria // The Annals of Mathematical Statistics. Vol. 40. No 5.

Voinov A.A. (2008). Systems Science and Modeling for Ecological Economics. L.: Academic Press.

Wang. J.-G. (1993). A Law of the Iterated Logarithm for Stochastic Integrals // Stochastic Processes and their Applications. Vol. 47. Issue 2.

Weide J.A.M. van der, Noortwijk J.M. van, Suyono S. (2008). Renewal Theory with Discounting in Advances in Mathematical Modeling for Reliability. Amsterdam: IOS Press.

Weitzman M.L. (2001). Gamma Discounting // American Econ. Rev. Vol. 91. No 1.

Wigley T.M.L., Richels R., Edmonds J.A. (1996). Economic and Environmental Choices in the Stabilization of Atmospheric CO2 Concentrations // Nature. Vol. 379.

Xepapadeas A. (2011). Stochastic Analysis: Tools for Environmental and Resource Economics Modeling in Research Tools in Natural Resource and Environmental Economics. Singapore: World Scientifi c Publishing.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести