ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
Код статьи
S042473880000616-6-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Выпуск
Страницы
111-116
Аннотация
Используется стохастический подход к учету и анализу рисков в модели формирования портфелей, которая строится на основе двухэтапной задачи стохастического программирования.
Классификатор
Дата публикации
01.07.2008
Всего подписок
1
Всего просмотров
418
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать Скачать pdf
1

Библиография



Дополнительные источники и материалы

Базара М., Шетти К. (1982): Нелинейное программирование: теория и алгоритмы. М.: Мир.
Загоруйко Н.Г. (1999): Прикладные методы анализа данных и знаний. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики.
Канева О.Н. (2005): Формирование портфеля ценных бумаг. В сб. “Военная техника, вооружение и технологии двойного применения”. Материалы III Международного технологического конгресса. Омск: ОмГУ.
Канева О.Н. (2005): Двухэтапная задача линейного стохастического программирования. В сб.: “Прикладная математика и информационные технологии”. Омск: Изд-во ОмГТУ.
Нурминский Е.А. (2000): Математические основы теории финансовых рынков. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та.
Ширяев А.Н. (1998): Основы стохастической финансовой математики. М.: ФАЗИС.
Юдин Д.Б. (1974): Математические методы управления в условиях неполной информации. М.: Сов. радио.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести